2024南方科技大學(xué)431《金融學(xué)綜合》考研大綱一覽！速看

　　考試科目代碼：431

　　考試科目名稱：金融學(xué)綜合

　　說明：考試可以使用無字典存儲和編程功能的電子計(jì)算器《金融學(xué)綜合》是金融碩士專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一。《金融學(xué)綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點(diǎn)，科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測評考生的基本素質(zhì)和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)，為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強(qiáng)分析與解決實(shí)際問題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。

　　《金融學(xué)綜合》考試時(shí)間：180分鐘，滿分：150分。試卷分為三部分：第一部分投資學(xué)，第二部分公司金融，第三部分貨幣銀行學(xué)，各占50分。試卷語言為中文，答題使用中文。

　　第一部分投資學(xué)

　　一、考試要求

　　1）要求考生準(zhǔn)確地理解和掌握投資學(xué)的基礎(chǔ)知識，包括金融市場、金融產(chǎn)品、

　　交易機(jī)制、定價(jià)理論等。

　　2）要求考生具有理論聯(lián)系實(shí)際的能力，能夠使用投資學(xué)的理論和方法分析金融

　　現(xiàn)象或?qū)嶋H問題，準(zhǔn)確、恰當(dāng)?shù)亟缍▎栴}，并使用專業(yè)術(shù)語進(jìn)行描述和分析。

　　3）要求考生了解投資學(xué)的基本概念、理論和方法，清楚它們的假設(shè)條件和經(jīng)濟(jì)

　　學(xué)含義，能夠合理運(yùn)用數(shù)據(jù)計(jì)算分析和解決問題。

　　二、考試內(nèi)容

　　a.金融市場的基礎(chǔ)知識

　　金融市場、金融資產(chǎn)、金融機(jī)構(gòu)、交易機(jī)制、金融危機(jī)、監(jiān)管機(jī)制和法規(guī)等

　　b.風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)測算

　　風(fēng)險(xiǎn)的度量、預(yù)期收益率、正態(tài)分布、t值解釋、標(biāo)準(zhǔn)差、置信區(qū)間、Sharp Ratio、

　　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　c.資產(chǎn)定價(jià)理論和應(yīng)用

　　馬科維茲均值-方差模型、資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM、套利定價(jià)模型APT，F(xiàn)amaFrench三因子模型，理解各定價(jià)模型的假設(shè)條件和應(yīng)用場景，能夠使用這些模

　　型進(jìn)行數(shù)值計(jì)算。

　　d.資產(chǎn)組合構(gòu)建

　　無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、方差、協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)，能夠計(jì)算最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資有效組合（optimal risky portfolio）和最優(yōu)投資組合（optimal complete portfolio）中各資產(chǎn)的權(quán)重，能夠計(jì)算β并理解β的金融學(xué)含義。

　　e.有效市場假說（EMH）

　　有效市場假說的三種形式、檢驗(yàn)有效市場假說的方法、市場異象的金融學(xué)含義、行為金融學(xué)的非理性投資行為、常見的技術(shù)分析方法。

　　f.債券市場

　　債券的定價(jià)模型、收益率曲線、利率期限結(jié)構(gòu)、評級、凸性和久期分析。

　　g.期權(quán)和期貨

　　期貨和期權(quán)的基本性質(zhì)、定價(jià)、對沖，Black-sholes期權(quán)定價(jià)模型，希臘值的計(jì)算。

　　三、參考書目

　　Investments,11th edition,Zvi Bodie,Alex Kane,Alan Marcus,McGraw-Hill Education

　　Options,Futures,and Other Derivatives,10th edition,John C.Hull,Pearson

　　第二部分：公司金融

　　一、考試要求

　　公司金融部分主要測試考生對于與金融學(xué)和公司金融相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運(yùn)用能力。

　　二、考試內(nèi)容

　　a.公司金融概述

　　公司金融的概念、公司財(cái)務(wù)管理目標(biāo)

　　b.財(cái)務(wù)報(bào)表指標(biāo)及綜合分析

　　公司三大財(cái)務(wù)報(bào)表比率分析及財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析

　　c.現(xiàn)值及其計(jì)算

　　公司現(xiàn)金流與折現(xiàn)、凈現(xiàn)值、債券的估值、股票的估值、公司總體價(jià)值的計(jì)算及相應(yīng)模型、公司價(jià)值評估的主要方法及其應(yīng)用與比較

　　d.資本預(yù)算

　　投資決策方法、增量現(xiàn)金流、凈現(xiàn)值運(yùn)用、資本預(yù)算中的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　e.風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　公司投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的度量、均值方差模型、投資組合、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)模型

　　f.有效市場假說

　　有效資本市場的概念、有效資本市場的形式、有效市場與公司財(cái)務(wù)、行為金融的挑戰(zhàn)

　　g.加權(quán)平均資本成本

　　貝塔(β)的估計(jì)、債務(wù)成本、權(quán)益成本、稅收、加權(quán)平均資本成本(WACC)的計(jì)算

　　h.公司資本結(jié)構(gòu)

　　外部融資、內(nèi)部融資與公司增長、公司資本結(jié)構(gòu)模型、財(cái)務(wù)困境

　　i.公司治理基本理論

　　公司董事會結(jié)構(gòu)、公司治理問題及其治理方法

　　j.跨國公司治理理論

　　跨國公司（Multinational Corporation）的WACC計(jì)算、匯率變動(dòng)對跨國公司財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的影響

　　三、參考書目

　　Corporate Finance,11th Edition by Stephen Ross and Randolph

　　Westerfield and Jeffrey Jaffe

　　International Financial Management,12th edition by Jeff Madura,

　　第三部分：貨幣銀行學(xué)

　　一、考試要求

　　1)要求考生掌握貨幣銀行學(xué)的基礎(chǔ)理論和相關(guān)知識；

　　2)要求考生了解金融市場、商業(yè)銀行及中央銀行的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，以及它們在貨幣

　　運(yùn)行和貨幣政策傳導(dǎo)過程中所扮演的角色；

　　3)要求考生具備理論聯(lián)系實(shí)際來分析貨幣政策方面相關(guān)問題的能力。

　　二、考試內(nèi)容

　　1)貨幣及金融體系的基礎(chǔ)知識

　　a.貨幣的含義、功能及計(jì)量；

　　b.金融市場的功能、結(jié)構(gòu)及金融市場工具；

　　c.金融中介機(jī)構(gòu)的功能及類型。

　　2)金融市場

　　a.利率的計(jì)量，利率與回報(bào)率的區(qū)別，以及實(shí)際利率與名義利率的區(qū)別；

　　b.均衡利率的確定及影響因素，流動(dòng)性偏好理論，貨幣供給與利率的關(guān)系；

　　c.利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)及期限結(jié)構(gòu)。

　　3)金融機(jī)構(gòu)

　　a.信息不對稱，逆向選擇及道德風(fēng)險(xiǎn)對金融結(jié)構(gòu)的影響；

　　b.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，及銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理和利率風(fēng)險(xiǎn)管理；

　　c.金融監(jiān)管存在的原因及監(jiān)管類型；

　　d.金融危機(jī)爆發(fā)的原因、發(fā)展過程及金融監(jiān)管的反應(yīng)。

　　4)中央銀行與貨幣政策的實(shí)施

　　a.美聯(lián)儲的結(jié)構(gòu)及獨(dú)立性，歐洲中央銀行的結(jié)構(gòu)及獨(dú)立性；

　　b.貨幣供給過程的參與者，貨幣供給的決定因素及貨幣乘數(shù)的計(jì)算；

　　c.常規(guī)貨幣政策工具，及非常規(guī)貨幣政策工具；

　　d.名義錨，貨幣政策目標(biāo)，通貨膨脹目標(biāo)制，貨幣政策手段的選擇，泰勒規(guī)則。

　　5)國際金融與貨幣政策

　　a.外匯市場，長期匯率的影響因素，短期匯率的影響因素；

　　b.外匯市場干預(yù)，國際收支平衡表，國際金融體系的匯率制度，匯率目標(biāo)制的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。

　　6)貨幣理論

　　a.貨幣數(shù)量論，凱恩斯的貨幣需求理論，貨幣需求的組合理論及實(shí)證分析；

　　b.貨幣政策對沖擊的反應(yīng)，通貨膨脹型貨幣政策的起因，零利率下限的貨幣政策；

　　c.規(guī)則政策和相機(jī)抉擇政策的區(qū)別；

　　d.貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制及其對貨幣政策的啟示。

　　三、參考書目

　　《貨幣金融學(xué)》，F(xiàn)rederic S.Mishkin著，王芳譯，中國人民大學(xué)出版社，2021年，第十二版。

　　來源于南方科技大學(xué)研究生招生網(wǎng)官網(wǎng)